Was ist ein quantitativer Handelsansatz?
Algorithmen dominieren den Börsenhandel
Bei quantitativen Aktienstrategien handelt es sich um einen regelbasierten Anlageansatz, der auf eigenentwickelten Instrumenten und Modellen basiert.
Das Kernelement der algorithmischen Geldanlage ist die Nutzung einer disziplinierten, regelbasierten Handelsstrategie.
Mit Hilfe dieser eindeutig definierten Handelsregeln wird das Risiko impulsiver Entscheidungen minimiert und die konsistente Anwendung von Risiko- und Money-Management-Prinzipien gestärkt.
Durch moderne Computer-Technologie lassen sich heutzutage Kursdaten einzelner Aktien oder Indizes in relativ kurzer Zeit auswerten und analysieren.
So genannte Backtests liefern Hinweise und Ergebnisse, ob eine Handelsstrategie auch in Zukunft erfolgreich sein könnte.
Jeder meiner mittel- bis langfristigen Handelsansätze hat einen ausführlichen Backtest durchlaufen und erfolgreich bestanden.
Vorteile eines Backtests:
- Risikominimierung
Durch die Simulation einer Strategie an historischen Daten können Anleger potenzielle Risiken und Schwachstellen identifizieren, bevor echtes Kapital eingesetzt wird.
- Strategieoptimierung
Backtests ermöglichen es, Handelsstrategien zu verfeinern und zu optimieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
- Vertrauensbildung
Die erfolgreiche Anwendung einer Strategie in der Vergangenheit kann das Vertrauen in deren zukünftige Leistungsfähigkeit stärken.
- Kosteneffizienz
Durch das Testen von Strategien ohne echtes Geld können kostspielige Fehler vermieden werden.
- Datenbasierte Entscheidungen
Backtests liefern quantitative Ergebnisse, die fundierte Entscheidungen ermöglichen, anstatt auf Intuition oder Spekulation zu setzen.
- Zeitersparnis
Durch die Automatisierung von Backtests wird Zeit eingespart, da manuelle Analysen und Tests entfallen.
- Marktverständnis
Die Analyse historischer Daten hilft, Markttrends und -muster besser zu verstehen.
Ein Backtest ist kein Garant für zukünftige Erfolge, da sich Marktbedingungen ändern können.
Dennoch bietet er wertvolle Einblicke und ist ein wichtiges Werkzeug für jeden seriösen Anleger.
In meinen rein systematischen Handelsstrategien setze ich vor allem auf das Prinzip der relativen Stärke.
Somit enthalten meine Portfolios die technisch stärksten Aktien und ETFs, die auch in Zukunft wahrscheinlich eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erwarten lassen.
Neben der Auswahl einzelner Aktien bildet die flexible Investitionsquote das zweite Standbein meiner Strategien.
Durch die computergestützte Identifikation von guten und schlechten Börsenphasen, fallen durch eine flexible Investitionsquote Kursrückgänge (sog. Drawdowns) im Vergleich zu passiven Investments erheblich geringer aus.
Meine Strategien werden jeweils in einem Wikifolio abgebildet, welches von Lang & Schwarz als Zertifikat emittiert wurde. Alle Zertifikate sind über Lang & Schwarz oder die Börse Stuttgart handelbar.
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