21.08.2025
Aufbau einer systematischen Strategie
Überblick über meine drei Säulen
Vom Bauchgefühl zum regelbasierten Investieren
Erfolgreiches Investieren an der Börse ist kein Zufallsprodukt. Kurzfristige Gewinne kann jeder einmal erwischen, doch dauerhaft stabile Ergebnisse entstehen nur durch eine klare, regelbasierte Vorgehensweise. Genau darum dreht sich mein gesamter Ansatz: weg von spontanen Entscheidungen, hin zu einem strukturierten System, das auf Daten basiert und Emotionen ausschaltet.
In diesem Beitrag gebe ich dir einen Überblick über die drei Säulen meiner Strategie. Sie bilden das Fundament, auf dem ich meine Investmententscheidungen treffe und das ich in meinen Zertifikaten konsequent umsetze.
Säule 1: Dynamische Aktienquote
Die erste Säule beantwortet eine der wichtigsten Fragen überhaupt: Wie stark soll ich aktuell im Markt investiert sein?
Statt starr immer 100 % investiert zu sein oder mich rein vom Bauchgefühl leiten zu lassen, arbeite ich mit einer dynamischen Aktienquote. Die Aktienquote wird dynamisch an die jeweilige Marktlage angepasst, erhöht sich bei stabilen Aufwärtstrends und wird reduziert, sobald die Risiken erkennbar steigen.
Wie funktioniert das?
- Ich analysiere die Gesamtrichtung des Marktes anhand breiter Indizes.
- Dazu verwende ich Trend- und Momentum-Signale, die anzeigen, ob der Markt sich in einer Aufwärts- oder Abwärtsphase befindet.
- Bestätigen mehrere Indikatoren, dass ein stabiler Aufwärtstrend vorliegt, erhöht sich die Aktienquote – manchmal bis auf 100 %.
- Drehen die Signale oder deuten auf erhöhte Risiken hin, fahre ich die Quote schrittweise zurück.
Warum ist das wichtig?
Ein dynamischer Ansatz schützt das Kapital in schwierigen Marktphasen und ermöglicht gleichzeitig, in Aufwärtsbewegungen voll zu profitieren. Er ist die Basis für alle weiteren Entscheidungen.
Säule 2: Scoring-Modell
Selbst wenn der Markt insgesamt bullisch ist, entwickeln sich nicht alle Aktien gleich. Manche zeigen überdurchschnittliche Stärke, andere laufen dem Trend hinterher. Um die Besten zu identifizieren, nutze ich ein Scoring-Modell.
Die Kriterien im Überblick:
Trend
- Nur Aktien, die sich in einem klar definierten Aufwärtstrend befinden, kommen in die Auswahl.
- Ein Trend wird über gleitende Durchschnitte oder visuelle Chartanalyse bestätigt. Wichtig ist, dass er stabil ist und nicht auf kurzfristigen Ausschlägen basiert.
Trendstärke
- Nicht jeder Aufwärtstrend ist gleich kraftvoll. Ich bewerte, wie stark und beständig eine Aktie steigt, indem ich z. B. ihre Performance mit der des Gesamtmarkts vergleiche.
- Eine Aktie, die in schwachen Marktphasen kaum fällt und in starken Phasen deutlich zulegt, erhält ein höheres Scoring.
Momentum
- Momentum misst, wie dynamisch eine Aktie im Vergleich zu anderen Titeln performt.
- Studien zeigen, dass Aktien, die sich zuletzt stark entwickelt haben, oft auch in den kommenden Monaten eine überdurchschnittliche Performance liefern.
52-Wochen-Hochs
- Aktien, die nahe an ihrem Höchststand des letzten Jahres notieren oder neue Hochs markieren, senden ein starkes Signal.
- Sie zeigen, dass Nachfrage vorhanden ist und Anleger bereit sind, höhere Preise zu akzeptieren.
Warum diese Kombination funktioniert:
Einzelsignale können täuschen. Eine Aktie kann kurzfristig stark steigen, nur um dann sofort zu korrigieren. Doch wenn mehrere Kriterien gleichzeitig erfüllt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufwärtsbewegung anhält. Das Scoring-Modell sorgt dafür, dass ich mein Kapital auf jene Titel konzentriere, die die besten Chancen auf nachhaltige Gewinne haben.
Säule 3: Positionsgrößen und Risikosteuerung mit ATR
Die dritte Säule ist die Positionsgrößen-Berechnung – ein oft unterschätzter Teil systematischen Investierens. Denn selbst die beste Strategie verliert an Effekt, wenn die Positionsgrößen zufällig oder nach Bauchgefühl gewählt werden.
Ich nutze den sogenannten Average True Range (ATR), ein Maß für die Volatilität einer Aktie.
- Aktien mit hoher Volatilität erhalten kleinere Positionsgrößen, um das Risiko im Depot zu begrenzen.
- Weniger schwankungsanfällige Werte können größer gewichtet werden.
Das Ziel ist, dass jede Position – unabhängig von der Volatilität des Titels – ein vergleichbares Risiko für das Gesamtdepot darstellt. Dadurch wird vermieden, dass einzelne Trades die Performance überproportional beeinflussen.
Zusammenspiel der drei Säulen
Erst im Zusammenspiel entfalten die drei Säulen ihre volle Wirkung:
- Die dynamische Aktienquote steuert das Gesamtengagement am Markt.
- Das Scoring-Modell wählt die stärksten Aktien aus.
- Die Positionsgrößen-Berechnung sorgt dafür, dass kein Einzelwert das Risiko dominiert.
So entsteht ein robustes, transparentes und diszipliniertes System, das sich nicht von Emotionen oder kurzfristigen Schlagzeilen leiten lässt.
Fazit
Eine erfolgreiche Strategie ist kein starres Regelwerk, sondern ein dynamisches System, das sich an Marktbedingungen anpasst. Die drei Säulen – Marktsteuerung, Aktienauswahl, Risikomanagement – bilden dabei das Fundament.
Mit diesem Ansatz habe ich nicht nur gelernt, meine eigenen Emotionen auszuschalten, sondern ein Regelwerk geschaffen, das auf Daten basiert und konsequent umgesetzt werden kann – auch in Form meiner Zertifikate, die genau diesen systematischen Prozess abbilden.
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