07.08.2025
Trendfolge mit Momentum – Wie ich mit System investiere
Investieren mit System statt Hoffnung
Du kennst das sicher:
Du liest Börsennachrichten, versuchst den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg zu finden und bist dir trotzdem nie ganz sicher, ob du gerade einen Trend erwischst oder in eine Falle läufst.
Genau dieses Problem wollte ich lösen. Ich habe jahrelang recherchiert, getestet und analysiert, um ein Modell zu entwickeln, das mir klar und regelbasiert sagt, wann ich investiere, was ich kaufe – und vor allem: wie viel ich riskiere.
Die Lösung:
Trendfolge mit Momentum.
Ein Ansatz, der nicht auf Prognosen, Meinungen oder Glück basiert, sondern auf nachvollziehbaren Daten, bewährten Prinzipien und konsequenter Umsetzung.
In diesem Beitrag zeige ich dir nicht nur, wie mein Modell funktioniert, sondern auch warum es funktioniert, welche wissenschaftlichen Grundlagen es stützen und wie du als Anleger davon profitieren kannst.
1. Was bedeutet eigentlich Trendfolge mit Momentum?
Zwei Begriffe, die oft verwechselt oder falsch verstanden werden. Lass sie uns trennen:
Momentum – Der Motor hinter vielen Kursbewegungen
Momentum ist ein Effekt, der seit Jahrzehnten in unzähligen Märkten beobachtet wird:
Aktien, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, tendieren dazu, auch in der näheren Zukunft überdurchschnittlich gut zu performen.
Das ist nicht etwa Esoterik oder Glück, sondern mehrfach wissenschaftlich belegt (siehe u. a. Jegadeesh & Titman, 1993; Fama & French, 2008).
Der Grund?
- Marktteilnehmer reagieren verzögert auf neue Informationen.
- Viele Anleger laufen Trends hinterher.
- Fondsmanager handeln oft gruppendynamisch.
- Psychologische Muster wie „Recency Bias“ verstärken bestehende Bewegungen.
Momentum funktioniert, weil wir Menschen eben nicht rational handeln – und Maschinen dieses Verhalten systematisch nutzen können.
Trendfolge – Die Kunst, mit dem Strom zu schwimmen
Trendfolge bedeutet, nicht gegen den Markt zu handeln, sondern ihm zu folgen – so lange, wie der Trend intakt ist.
Statt Tiefs zu kaufen (wo es oft weiter fällt), setzt man auf:
- Höhere Hochs
- Steigende gleitende Durchschnitte
- Relative Stärke gegenüber anderen Märkten
Trendfolge ist kein kurzfristiges Trading, sondern ein mittel- bis langfristiger Stil, der dir hilft, große Bewegungen mitzunehmen, statt nur kleine Schwankungen auszunutzen.
Die Verbindung: Momentum ist der Filter, Trendfolge der Taktgeber
Ich verwende Momentum als Auswahlkriterium für die besten Aktien, und Trendfolge als Richtlinie für die übergeordnete Marktrichtung.
Das bedeutet:
- Wenn der Gesamtmarkt im Aufwärtstrend ist → Investitionsquote hoch
- Wenn der Markt kippt → Quote runter oder neutral
- Innerhalb des Marktes wähle ich nur Aktien mit starker Kursdynamik
Diese Kombination ist robust und leicht automatisierbar. Die perfekte Basis für ein transparentes Zertifikat.
2. Die 3 Säulen meines Modells – Praxis statt Theorie
Mein Ansatz besteht aus drei modularen Bausteinen, die zusammen ein vollständiges Regelwerk bilden:
Die dynamische Aktienquote ist mein Sicherheitsgurt im Markt
Die wichtigste Frage zuerst:
Bin ich überhaupt investiert – und wenn ja, wie stark?
Ich bestimme die Aktienquote anhand objektiver Marktindikatoren:
- Gleitende Durchschnitte (z. B. 200-Tage-Linie)
- Trendstärke-Indikatoren (z.B. ADX)
- Markttechnische Trendfilter (z. B. Relative Strength Ratio vs. Benchmark)
Beispiel aus der Praxis:
Wenn der DAX unter seine 200-Tage-Linie fällt und gleichzeitig die Marktbreite abnimmt, senkt das Modell automatisch die Aktienquote – auch wenn einzelne Aktien noch gut aussehen.
So kann ich Verluste vermeiden, bevor sie eskalieren. Nicht durch Prognosen, sondern durch objektive Marktstruktur.
Das Scoring-Modell zur Aktienauswahl – Qualität durch Systematik
Aus einem Pool von Aktien wähle ich nur die mit dem höchsten Momentum aus. Das geht nicht nach Gefühl, sondern durch ein Score-System.
Typische Kennzahlen:
- Kursentwicklung über 3, 6 und 12 Monate
- Stabilität des Trends (z. B. Standardabweichung pro Einheit Performance)
- Volumenbasierte Relative Stärke
- Beta zur Benchmark (je nach Risikoziel)
Jede Aktie erhält Punkte – z. B. von 0 bis 100 – und nur die Top-Scorer schaffen es ins Portfolio.
Warum das wichtig ist?
Weil ich so sicherstelle, dass ich nicht in Aktien investiere, die zufällig gut laufen, sondern in systematisch starke Titel mit konstantem Aufwärtsdruck.
Positionsgröße nach ATR – Die intelligente Risikosteuerung
Die meisten Anleger gewichten ihre Positionen nach Bauchgefühl oder Stückzahl. Ich mache es anders:
Ich steuere jede Position anhand ihrer Volatilität – gemessen durch die ATR (Average True Range).
Die Idee:
Je stärker eine Aktie schwankt, desto kleiner ihre Positionsgröße.
So kann ich sicherstellen, dass jede Position einen vergleichbaren Risikobeitrag zum Gesamtportfolio leistet.
Beispiel:
- Aktie A schwankt täglich um 1 % → Positionsgröße = 5 %
- Aktie B schwankt täglich um 3 % → Positionsgröße = 2 %
Das Ergebnis: Risikokontrolle auf Einzelebene und Portfolioebene.
3. Warum funktioniert das? – Theorie, Backtest & Praxis
Was bringt das beste System, wenn es nur in der Theorie glänzt?
Deshalb teste ich jede Strategie umfassend im Backtest mit realistischen Annahmen:
- Historische Kurse inkl. Dividenden
- Handelskosten und Slippage
- Rebalancing-Logik
- Benchmark-Vergleich
Die Strategien laufen live in Zertifikaten – täglich überprüfbar, transparent und belegbar.
Meine Strategien und Zertifikate findest du auf www.wikifolio.com
4. Der psychologische Vorteil: Kein Stress, kein Zögern, kein Überhandeln
Vielleicht der wichtigste Aspekt:
Mein System nimmt mir Entscheidungen ab, wenn es emotional wird.
Ich weiß aus eigener Erfahrung:
- Der größte Fehler an der Börse ist das ständige Umdenken.
- Angst, Gier, Zweifel – sie sabotieren klare Entscheidungen.
- Wer heute so, morgen so handelt, verliert die Kontrolle über sein Portfolio.
Mit meinem Modell:
- Treffe ich Entscheidungen auf Basis von Regeln
- Reduziere ich Stress, weil ich dem System vertraue
- Bleibe ich diszipliniert, auch wenn der Markt nervös wird
Das ist der vielleicht unterschätzteste, aber wertvollste Vorteil eines quantitativen, trendfolgenden Momentum-Ansatzes.
5. Fazit: Struktur schlägt Meinung
Ich bin überzeugt:
- System schlägt Spekulation.
- Regel schlägt Bauchgefühl.
- Trendfolge mit Momentum schlägt Markt-Timing.
In meinen Zertifikaten kannst du genau diesen Ansatz für dich nutzen ohne selbst Charts zu analysieren, Modelle zu bauen oder Positionen zu überwachen.
Was du bekommst:
- Ein regelbasiertes Modell
- Dynamische Aktienquote
- Klar definierte Aktienauswahl
- Risikobasierte Positionsgrößen
- Und: Transparenz, Disziplin und Klarheit
Mehr zu meiner Strategie und meinen Zertifikaten findest du hier: <zum Handelssystem>
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